مهندسی مالی چیست؟

تاریخچه
پیدایش رشته ی مالی که خود از مبانی علمی رشته های اقتصاد، مدیریت، پژوهش عملیاتی، حسابداری و سایر رشته های مرتبط بهره برده به اوایل قن بیستم برمی گردد.
از آغاز دهه ی 70، مقدمات استفاده از نظام های خبره و هوش مصنوعی برای تصمیم گیری در مسایل مالی آغاز گردید که کاربردهای مختلفی نیز در حوزه ی مالی می توانست داشته باشد. از این رو تاریخچه ی این علم در حدود چیزی بیش از چهل سال است، در حالی که مقدمات ایجاد آن به اواخر دهه ی 1960 و بعد از جنگ جهانی دوم باز می گردد. بعد از جنگ جهانی دوم عصر ثبات نرخ ارز و پاین بودن تعداد شوک های اقتصادی به پایان رسید و تغییرات ناگهانی نرخ ارز به همراه آثار شدید اقتصادی و تشدید ریسک های مختلف، مقدمات تدوین علم جدیدی را فراهم نمود.
در خلال دو دهه ی 80 و 90، هم زمان با معرفی ابزارهای مالی جدید از جمله ابزار مشتقه(مشتقات)، گسترش استفاده از روش های کمی برای قمت گذاری این اوراق روزافزون گردید.
از طرفی قیمت گذری این پیمان ها خود به خود روش های پیچیده ی ریاضی نیاز داشت که در برخی موارد از شبیه سازی نیز استفاده می شد.
قیمت گذاری یکی از چهار ابزار مشتقه، توسط "بلک و شولز" که دو فیزیکدان بودند از این دست است.

مهندسی مالی چیست؟
مهندسی مالی یا مالیه محاسباتی یک حوزه میان رشته ای است که بر بینش محاسباتی، مالیه ریاضیاتی، روش های عددی و شبیه سازی کامپیوتری تکیه می کند و براساس آن تصیماتی جهت معامله، پوشش سرمایه و سرمایه گذاری می گیرد و همین طور مدیریت ریسکاین تصمیمات را تسهیل می کند. هدف فعالان مالیه محاسباتی، تعیین دقیق ریسک مالی یک ابزار مالی خاص، با استفاده از متدها و روش های گوناگون است.
و در تعریفی دیگر این چنین آمده:
مهندسی مالی، توسعه و ایجاد کاربردهای مدل­سازی و روش­های عددی به منظور حل مسائل مالی جهت بهره­برداری از فرصت های مالی می­باشد. با کمک ابزارهای مالی جدید می­توان اقدام به هج کردن (Hedge)، کنترل و مدیریت ریسک در پرتفولیوها نمود. به عبارت دیگر مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزارها و سیستم­های مالی و ارائه راه­حل­های خلاق برای حل مشکلات و مسائل مالی و کاهش ریسک سبدهای مالی می­باشد.